Сравнение EXSA.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EXSA.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSA.DE или VOO.
Основные характеристики
| EXSA.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.04% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 15.90% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.47% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.24% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 12.64% |
| Макс. просадка | -58.34% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.02% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и VOO
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.87% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSA.DE и VOO
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSA.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и VOO
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.70% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% | 3.14% | 3.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и VOO
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и VOO
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.