Сравнение EXSA.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EXSA.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSA.DE или VOO.
Основные характеристики
| EXSA.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.52% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 16.30% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 12.34% |
| Макс. просадка | -58.34% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и VOO
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.02% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSA.DE и VOO
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSA.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и VOO
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.74% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% | 3.14% | 3.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и VOO
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и VOO
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.02% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.