PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGV с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGV с TLTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

HYGV и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGV и TLTD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		-0.23%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-14.20%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 3.35%.

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с HYGHHYGV с SPHYHYGV с SCHDHYGV с HYUPHYGV с PFXF
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Сравнение комиссий HYGV и TLTD

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Доходность на риск

HYGV vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVTLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.93

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.58

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.69

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

10.79

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGV vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TLTD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между HYGV и TLTD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и TLTD

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности TLTD в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и TLTD

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGVTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-40.62%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-12.11%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-28.96%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-6.95%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-7.74%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.02%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 2.32%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGVTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

7.17%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

11.10%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

17.10%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

15.85%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

16.77%

-7.49%