PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGV с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGV с TLTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGV returned 3.52%/yr vs 9.65%/yr for TLTD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 9.17%.

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGV и TLTD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-14.20%

Correlation

The correlation between HYGV and TLTD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.68

The correlation between HYGV and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYGV и TLTD

Секторы
HYGV
TLTD

Энергетика

100.0%
7.7%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Энергетика

HYGV
100.0%
TLTD
7.7%

Сырьевые материалы

HYGV

-

TLTD
7.4%

Коммуникационные услуги

HYGV

-

TLTD
2.0%

Потребительский циклический сектор

HYGV

-

TLTD
5.6%

Потребительский защитный сектор

HYGV

-

TLTD
3.5%

Финансовые услуги

HYGV

-

TLTD
32.7%

Здравоохранение

HYGV

-

TLTD
4.2%

Промышленность

HYGV

-

TLTD
13.5%

Недвижимость

HYGV

-

TLTD
0.9%

Технологии

HYGV

-

TLTD
10.3%

Коммунальные услуги

HYGV

-

TLTD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Доходность на риск

HYGV vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVTLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.88

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.63

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.24

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

8.58

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGV vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HYGV и TLTD

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGVTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-40.62%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-12.11%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-13.10%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-28.96%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.71%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.68%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

3.16%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.18%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGVTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

4.23%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

12.00%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

14.45%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

15.97%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

16.81%

-7.61%

Сравнение комиссий HYGV и TLTD

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и TLTD

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности TLTD в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

HYGV and TLTD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.23%) compared to HYGV (1.18%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs TLTD's -40.62%.

On 5-year performance, TLTD leads with 9.65% vs 3.52% for HYGV. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. On volatility, HYGV has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TLTD has performed better with a 9.65% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 3.06% for TLTD.

HYGV is categorized as High Yield Bonds, while TLTD is Global Equities. HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.39% for TLTD.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGV и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор