Сравнение HYGV с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
HYGV и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGV и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGV и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 0.27% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGV и PSH
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
HYGV vs. PSH — Ранг доходности на риск
HYGV
PSH
Сравнение HYGV c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGV | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.68 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.54 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.34 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 10.93 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGV | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.20 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между HYGV и PSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и PSH
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и PSH
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGV | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -3.06% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -2.84% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.27% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.61% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и PSH
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGV | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 1.59% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.00% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 3.94% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 3.30% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 3.30% | +5.98% |