PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGV с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGV с IQDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGV returned 3.52%/yr vs 10.48%/yr for IQDF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 15.64%.

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

IQDF

1 день
0.23%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.64%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.53%
3 года*
23.00%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGV и IQDF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.64%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-11.71%

Correlation

The correlation between HYGV and IQDF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.66

The correlation between HYGV and IQDF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYGV и IQDF

Секторы
HYGV
IQDF

Энергетика

100.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

8.3%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Финансовые услуги

-

25.9%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

13.2%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

15.6%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Энергетика

HYGV
100.0%
IQDF
7.2%

Сырьевые материалы

HYGV

-

IQDF
8.3%

Коммуникационные услуги

HYGV

-

IQDF
4.9%

Потребительский циклический сектор

HYGV

-

IQDF
6.9%

Потребительский защитный сектор

HYGV

-

IQDF
5.7%

Финансовые услуги

HYGV

-

IQDF
25.9%

Здравоохранение

HYGV

-

IQDF
6.0%

Промышленность

HYGV

-

IQDF
13.2%

Недвижимость

HYGV

-

IQDF
2.3%

Технологии

HYGV

-

IQDF
15.6%

Коммунальные услуги

HYGV

-

IQDF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS

Доходность на риск

HYGV vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVIQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.48

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.32

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.56

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

13.78

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGV vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.48

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HYGV и IQDF

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и IQDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGVIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-39.83%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-10.03%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-13.92%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-30.34%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.79%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.33%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.58%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и IQDF

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.18%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGVIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

5.40%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

12.23%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

14.40%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

15.49%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

16.63%

-7.43%

Сравнение комиссий HYGV и IQDF

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и IQDF

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности IQDF в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

HYGV and IQDF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.40%) compared to HYGV (1.18%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs IQDF's -39.83%.

On 5-year performance, IQDF leads with 10.48% vs 3.52% for HYGV. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. On volatility, HYGV has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQDF has performed better with a 10.48% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 2.77% for IQDF.

HYGV is categorized as High Yield Bonds, while IQDF is Foreign Large Cap Equities. HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.47% for IQDF.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGV и IQDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор