Сравнение HYGV с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
HYGV и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGV и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.03% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.27% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.27%.
HYGV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGV и HYLB
HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
HYGV vs. HYLB — Ранг доходности на риск
HYGV
HYLB
Сравнение HYGV c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGV | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.98 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.93 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 10.02 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGV | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HYGV и HYLB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и HYLB
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности HYLB в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.50% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.50% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и HYLB
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, примерно равная максимальной просадке HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGV | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -22.91% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -2.69% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -15.54% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.77% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.47% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.75% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и HYLB
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 2.32% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGV | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.22% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.83% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 5.49% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 7.45% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 8.24% | +1.04% |