PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGV с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGV с HYDW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index while HYDW tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGV returned 3.43%/yr vs 3.52%/yr for HYDW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 0.77%.

HYGV

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.64%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

HYDW

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.37%
3 года*
6.83%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGV и HYDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.13%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		0.77%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%11.44%-0.48%

Correlation

The correlation between HYGV and HYDW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.89

The correlation between HYGV and HYDW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP
Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с HYLBHYDW с SPHYHYDW с VWEAXHYDW с SPY

Доходность на риск

HYGV vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVHYDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.82

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.79

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.58

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

12.28

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGV vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDW равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HYGV и HYDW

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGVHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-17.75%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.09%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-3.64%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-12.68%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.37%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.89%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.44%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и HYDW

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGVHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.74%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.28%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

2.96%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

6.40%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

6.99%

+2.21%

Сравнение комиссий HYGV и HYDW

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и HYDW

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности HYDW в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.76%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.43%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Часто задаваемые вопросы

HYGV and HYDW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGV has higher volatility (1.20%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs HYDW's -17.75%.

On 5-year performance, HYDW leads with 3.52% vs 3.43% for HYGV. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYDW has performed better with a 3.52% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.

HYGV has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 5.76% for HYDW.

HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.20% for HYDW.

HYDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGV и HYDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор