Сравнение HYGV с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
HYGV и FTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGV и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGV и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.69% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью -0.69%.
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGV и FTSL
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
HYGV vs. FTSL — Ранг доходности на риск
HYGV
FTSL
Сравнение HYGV c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGV | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.05 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.06 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 7.37 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGV | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.46 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HYGV и FTSL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и FTSL
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и FTSL
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, примерно равная максимальной просадке FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGV | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -22.67% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -2.33% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -6.96% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.13% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.77% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.65% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и FTSL
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGV | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 1.36% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 1.91% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 3.11% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 3.36% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 5.19% | +4.09% |