PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGV с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGV с FDHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both High Yield Bonds funds. HYGV is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past 5 years, HYGV returned 3.52%/yr vs 3.98%/yr for FDHY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.12%.

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

FDHY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.25%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGV и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.12%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-1.99%

Correlation

The correlation between HYGV and FDHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.82

The correlation between HYGV and FDHY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYGV и FDHY

Секторы
HYGV
FDHY

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HYGV
100.0%
FDHY
100.0%

Сырьевые материалы

HYGV

-

FDHY

-

Коммуникационные услуги

HYGV

-

FDHY

-

Потребительский циклический сектор

HYGV

-

FDHY

-

Потребительский защитный сектор

HYGV

-

FDHY

-

Финансовые услуги

HYGV

-

FDHY

-

Здравоохранение

HYGV

-

FDHY

-

Промышленность

HYGV

-

FDHY

-

Недвижимость

HYGV

-

FDHY

-

Технологии

HYGV

-

FDHY

-

Коммунальные услуги

HYGV

-

FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY

Доходность на риск

HYGV vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.33

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.58

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.90

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

16.61

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGV vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HYGV и FDHY

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGVFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-20.01%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.12%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-5.26%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.38%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.28%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.87%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.50%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и FDHY

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеют волатильность 1.18% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGVFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.21%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.74%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.56%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

7.13%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

8.05%

+1.15%

Сравнение комиссий HYGV и FDHY

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и FDHY

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности FDHY в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.53%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Часто задаваемые вопросы

HYGV and FDHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDHY has higher volatility (1.21%) compared to HYGV (1.18%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.98% vs 3.52% for HYGV. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.98% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 6.53% for FDHY.

They also come from different issuers: Northern Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.45% for FDHY.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGV и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор