PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGV и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGV и FDHY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
-0.03%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
0.44%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 0.44%.


HYGV

1 день
0.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.92%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.47%
10 лет*

FDHY

1 день
0.21%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.03%
3 года*
7.98%
5 лет*
3.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Fidelity High Yield Factor ETF

Сравнение комиссий HYGV и FDHY

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.


Доходность на риск

HYGV vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGVFDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.20

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.82

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

10.06

-2.56

HYGV vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGVFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между HYGV и FDHY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и FDHY

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FDHY в 6.57%


TTM20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
7.50%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.57%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и FDHY

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и FDHY.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGVFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-20.01%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-3.54%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.38%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.74%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.93%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.82%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и FDHY

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGVFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.91%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.73%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

5.30%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

7.11%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

8.11%

+1.17%