Сравнение HYGH с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYGH и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 9.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и SGOV
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HYGH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HYGH
SGOV
Сравнение HYGH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 20.61 | -19.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 283.87 | -282.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 201.33 | -200.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 411.31 | -410.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 4,618.08 | -4,609.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 20.61 | -19.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 14.12 | -13.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 12.34 | -11.81 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и SGOV
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.18% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и SGOV
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -0.03% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -0.01% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -0.03% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.00% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и SGOV
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.06% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 0.13% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 0.20% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 0.24% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 0.24% | +8.15% |