Сравнение HYGH с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
HYGH и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.47% против 14.11% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и IVV
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
HYGH vs. IVV — Ранг доходности на риск
HYGH
IVV
Сравнение HYGH c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 7.28 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и IVV
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и IVV
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -55.25% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -12.06% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -24.53% | +16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -33.90% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.57% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -10.84% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.55% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и IVV
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.85%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 5.34% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 9.47% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 18.31% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 16.89% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 18.03% | -9.64% |