PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGH с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGH с IGBH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).

HYGH и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HYGH и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGH и IGBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		0.64%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции IGBH по среднегодовой доходности: 6.47% против 4.98% соответственно.

HYGH

1 день
0.28%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.68%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.47%

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с BHYIX
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с VCLTIGBH с IGLB

Сравнение комиссий HYGH и IGBH

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYGH vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGHIGBHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.13

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.69

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

5.45

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGH vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGBH равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGHIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между HYGH и IGBH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и IGBH

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности IGBH в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.18%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.50%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и IGBH

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и IGBH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGHIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-33.67%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-5.22%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

-10.48%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

-33.67%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.27%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.70%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.33%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и IGBH

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.85%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGHIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.33%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.40%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

6.33%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.22%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

9.25%

-0.86%