Сравнение HYGH с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
HYGH и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 10.52% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.52% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
IBIT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -44.79%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и IBIT
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
HYGH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HYGH
IBIT
Сравнение HYGH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.51 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.49 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.43 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.91 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.51 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и IBIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и IBIT
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и IBIT
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -49.36% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -49.36% | +45.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -46.74% | +46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -14.24% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 23.45% | -22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и IBIT
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.82%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 10.86% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 36.66% | -33.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 45.32% | -38.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 51.18% | -44.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 51.18% | -42.79% |