PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGH с IBHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGH с IBHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).

HYGH и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HYGH и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGH и IBHD

2026 (YTD)
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		-0.24%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%

Доходность по периодам

HYGH

1 день
0.28%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.68%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.47%

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с BHYIX
Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с IBDOIBHD с NEARIBHD с BSJOIBHD с BSJQIBHD с UTES

Сравнение комиссий HYGH и IBHD

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

HYGH vs. IBHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IBHD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGHIBHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGH vs. IBHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGHIBHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и IBHD

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.77%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и IBHD

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и IBHD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGHIBHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

0.00%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

0.00%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и IBHD

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGHIBHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

0.00%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

0.00%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

0.00%

+8.39%