Сравнение HYG с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
HYG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYG и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 5.16% против 2.47% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и VCLT
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
HYG vs. VCLT — Ранг доходности на риск
HYG
VCLT
Сравнение HYG c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.36 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.54 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.78 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 1.80 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.36 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HYG и VCLT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и VCLT
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и VCLT
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -34.31% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -5.39% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -34.31% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -34.31% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -15.60% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -8.09% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.33% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и VCLT
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.99% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 5.62% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 10.21% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 12.80% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 12.84% | -4.53% |