PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYG с SJNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

HYG и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYG и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.84% соответственно.

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSLSJNK с HIGH

Сравнение комиссий HYG и SJNK

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYG vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGSJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.88

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.77

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

10.05

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между HYG и SJNK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и SJNK

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности SJNK в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Просадки

Сравнение просадок HYG и SJNK

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и SJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-19.74%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.83%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-10.18%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-19.74%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.61%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.65%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.67%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и SJNK

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.83%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.46%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

5.22%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

5.81%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

6.49%

+1.82%