Сравнение HYG с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
HYG и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYG и HYSA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.48%.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
HYSA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYG и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 5.71% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.48% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Корреляция
Корреляция между HYG и HYSA составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий HYG и HYSA
HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYG vs. HYSA — Ранг доходности на риск
HYG
HYSA
Сравнение HYG c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.58 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.59 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 6.61 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.33 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок HYG и HYSA
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -4.90% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -3.15% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.66% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.70% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.92% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и HYSA
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.12% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.56% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 6.02% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.16% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 6.16% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и HYSA
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |