Сравнение HYG с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
HYG и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYG и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 5.21% против 6.30% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и HYHG
HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
HYG vs. HYHG — Ранг доходности на риск
HYG
HYHG
Сравнение HYG c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.86 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.29 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.77 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 8.44 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.86 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HYG и HYHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и HYHG
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и HYHG
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -25.71% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.03% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -9.21% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -25.71% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.55% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.08% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и HYHG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 2.28% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.35% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 4.48% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 8.09% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 8.12% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 9.20% | -0.89% |