PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с HYGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both High Yield Bonds funds - HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index while HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYG returned 3.81%/yr vs 3.52%/yr for HYGV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HYG charges 0.49%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности HYG и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYG показывает доходность 1.51%, а HYGV немного выше – 1.56%.

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.66%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Correlation

The correlation between HYG and HYGV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.94

The correlation between HYG and HYGV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYG и HYGV

Секторы
HYG
HYGV

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYG
99.6%
HYGV

-

Недвижимость

HYG
0.4%
HYGV

-

Сырьевые материалы

HYG

-

HYGV

-

Коммуникационные услуги

HYG

-

HYGV

-

Потребительский циклический сектор

HYG

-

HYGV

-

Потребительский защитный сектор

HYG

-

HYGV

-

Энергетика

HYG

-

HYGV
100.0%

Финансовые услуги

HYG

-

HYGV

-

Здравоохранение

HYG

-

HYGV

-

Промышленность

HYG

-

HYGV

-

Технологии

HYG

-

HYGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUPHYGV с HNDL

Доходность на риск

HYG vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.80

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.76

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.57

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

11.11

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HYG и HYGV

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-23.47%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.68%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-5.56%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-17.12%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.13%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.32%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и HYGV

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 1.21% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.18%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.01%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.85%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

7.59%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

9.20%

-0.91%

Сравнение комиссий HYG и HYGV

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и HYGV

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности HYGV в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HYG and HYGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYG has higher volatility (1.21%) compared to HYGV (1.18%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs HYGV's -23.47%.

On 5-year performance, HYG leads with 3.81% vs 3.52% for HYGV. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYG has performed better with a 3.81% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 5.91% for HYG.

HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.37% for HYGV.

HYGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор