Сравнение HYG с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
HYG и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYG и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.66% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и HYGV
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
HYG vs. HYGV — Ранг доходности на риск
HYG
HYGV
Сравнение HYG c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.59 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.57 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 7.57 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HYG и HYGV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и HYGV
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и HYGV
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -23.47% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -4.54% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -17.12% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.32% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.39% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.94% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и HYGV
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 2.30% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.32% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.99% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 6.19% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 7.57% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 9.28% | -0.97% |