PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYG с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

HYG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		0.13%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.21% против 12.88% соответственно.

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.94%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.21%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий HYG и DGRO

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

HYG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.11

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.61

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.52

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

6.97

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Корреляция

Корреляция между HYG и DGRO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и DGRO

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HYG и DGRO

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-35.10%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-7.50%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-19.31%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-35.10%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.55%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.48%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.39%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и DGRO

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.28%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.57%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

7.20%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

14.47%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

13.83%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

16.62%

-8.31%