PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с ANGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index while ANGL tracks the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYG returned 4.91%/yr vs 6.28%/yr for ANGL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности HYG и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 4.91% против 6.28% соответственно.

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%

ANGL

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.04%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.48%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.76%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between HYG and ANGL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г.

0.71

Over the past year, HYG and ANGL have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HYG и ANGL

Секторы
HYG
ANGL

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYG
99.6%
ANGL

-

Недвижимость

HYG
0.4%
ANGL

-

Сырьевые материалы

HYG

-

ANGL

-

Коммуникационные услуги

HYG

-

ANGL

-

Потребительский циклический сектор

HYG

-

ANGL

-

Потребительский защитный сектор

HYG

-

ANGL

-

Энергетика

HYG

-

ANGL

-

Финансовые услуги

HYG

-

ANGL
100.0%

Здравоохранение

HYG

-

ANGL

-

Промышленность

HYG

-

ANGL

-

Технологии

HYG

-

ANGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSBANGL с GRNB

Доходность на риск

HYG vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.88

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.69

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.99

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

8.37

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок HYG и ANGL

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-29.31%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-4.05%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-5.48%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-19.25%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-29.31%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.30%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.96%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и ANGL

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.21%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.36%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.46%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.31%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

7.63%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

9.28%

-0.99%

Сравнение комиссий HYG и ANGL

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и ANGL

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности ANGL в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.36%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HYG and ANGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ANGL has higher volatility (1.36%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs ANGL's -29.31%.

On 10-year performance, ANGL leads with 6.28% vs 4.91% for HYG. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ANGL has performed better with a 6.28% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

ANGL has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 5.91% for HYG.

HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.35% for ANGL.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор