Сравнение HYG с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности HYG и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYG имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции VWEHX немного впереди с 5.18%.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и VWEHX
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
HYG vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
HYG
VWEHX
Сравнение HYG c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.86 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.79 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 11.37 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.90 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.99 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.87 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HYG и VWEHX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и VWEHX
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и VWEHX
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -30.17% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -2.52% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -13.83% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -19.69% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.80% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.30% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.62% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и VWEHX
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.39% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.29% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 3.45% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 4.85% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 5.26% | +3.05% |