PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с YLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYEM с YLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. HYEM is passively managed, while YLD is actively managed. Over the past 10 years, HYEM returned 4.63%/yr vs 5.73%/yr for YLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for YLD.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у YLD с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.73% соответственно.

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%

YLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.28%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.77%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYEM и YLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.97%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%9.12%

Correlation

The correlation between HYEM and YLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

0.31

The correlation between HYEM and YLD shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYEM и YLD

Секторы
HYEM
YLD

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HYEM
100.0%
YLD

-

Сырьевые материалы

HYEM

-

YLD

-

Коммуникационные услуги

HYEM

-

YLD

-

Потребительский циклический сектор

HYEM

-

YLD

-

Потребительский защитный сектор

HYEM

-

YLD

-

Энергетика

HYEM

-

YLD

-

Финансовые услуги

HYEM

-

YLD

-

Здравоохранение

HYEM

-

YLD

-

Недвижимость

HYEM

-

YLD
100.0%

Технологии

HYEM

-

YLD

-

Коммунальные услуги

HYEM

-

YLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY

Доходность на риск

HYEM vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.69

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.54

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.70

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

12.81

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа YLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.69

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HYEM и YLD

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и YLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYEMYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-28.34%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.98%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-5.62%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-13.89%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-28.34%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.70%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и YLD

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 1.32% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYEMYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.31%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.50%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.34%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

6.39%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

8.21%

+1.06%

Сравнение комиссий HYEM и YLD

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и YLD

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности YLD в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.26%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

HYEM and YLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYEM has higher volatility (1.32%) compared to YLD (1.31%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs YLD's -28.34%.

On 10-year performance, YLD leads with 5.73% vs 4.63% for HYEM. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YLD has performed better with a 5.73% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

YLD has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.53% for HYEM.

They also come from different issuers: VanEck and Principal. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.39% for YLD.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYEM и YLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор