PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYEM с XLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYEM returned 4.61%/yr vs 12.79%/yr for XLF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 4.61% против 12.79% соответственно.

HYEM

1 день
0.05%
1 месяц
0.21%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.40%
1 год
9.80%
3 года*
10.72%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.61%

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYEM и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.71%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between HYEM and XLF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г.

0.30

The correlation between HYEM and XLF shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYEM и XLF

Секторы
HYEM
XLF

Промышленность

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HYEM
100.0%
XLF
0.2%

Сырьевые материалы

HYEM

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

HYEM

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

HYEM

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

HYEM

-

XLF

-

Энергетика

HYEM

-

XLF

-

Финансовые услуги

HYEM

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

HYEM

-

XLF

-

Недвижимость

HYEM

-

XLF

-

Технологии

HYEM

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

HYEM

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

HYEM vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.20

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.37

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.05

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

0.20

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

0.51

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.20

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HYEM и XLF

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYEMXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-82.69%

+51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-14.79%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-15.54%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-25.81%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-42.86%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-7.38%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-20.02%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

5.71%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и XLF

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.16%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYEMXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.20%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

11.18%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

14.61%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

18.66%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

22.18%

-12.91%

Сравнение комиссий HYEM и XLF

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и XLF

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

HYEM and XLF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.20%) compared to HYEM (1.16%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 4.61% for HYEM. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.52% for XLF.

HYEM is categorized as High Yield Bonds, while XLF is Financials Equities. HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.08% for XLF.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYEM и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор