PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYEM с VFLO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, HYEM returned 9.35% vs 32.91% for VFLO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 17.95%.

HYEM

1 день
0.20%
1 месяц
0.81%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.24%
1 год
9.35%
3 года*
10.57%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.72%

VFLO

1 день
0.92%
1 месяц
8.42%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.00%
1 год
32.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYEM и VFLO

2026 (YTD)202520242023
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.86%9.24%12.14%5.73%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		17.95%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between HYEM and VFLO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов HYEM и VFLO

Секторы
HYEM
VFLO

Промышленность

100.0%
3.4%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

12.2%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

17.9%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Промышленность

HYEM
100.0%
VFLO
3.4%

Сырьевые материалы

HYEM

-

VFLO
4.3%

Коммуникационные услуги

HYEM

-

VFLO
4.7%

Потребительский циклический сектор

HYEM

-

VFLO
17.2%

Потребительский защитный сектор

HYEM

-

VFLO
0.0%

Энергетика

HYEM

-

VFLO
12.2%

Финансовые услуги

HYEM

-

VFLO
0.0%

Здравоохранение

HYEM

-

VFLO
17.9%

Недвижимость

HYEM

-

VFLO
0.0%

Технологии

HYEM

-

VFLO
38.4%

Коммунальные услуги

HYEM

-

VFLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR

Доходность на риск

HYEM vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYEMVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.13

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.06

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.13

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

18.41

-4.41

HYEM vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYEM и VFLO

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYEMVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-17.79%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-6.44%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.83%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.43%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.79%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и VFLO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.31%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYEMVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

7.19%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

11.67%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

15.52%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

16.04%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

16.04%

-6.77%

Сравнение комиссий HYEM и VFLO

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и VFLO

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VFLO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.14%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYEM and VFLO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (7.19%) compared to HYEM (1.31%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 32.91% vs 9.35% for HYEM. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 32.91% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.14% for VFLO.

HYEM is categorized as High Yield Bonds, while VFLO is Large Cap Value Equities. HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: VanEck and Victory. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.39% for VFLO.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYEM и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор