PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYEM с IDUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus. HYEM is passively managed, while IDUB is actively managed. Over the past 3 years, HYEM returned 10.82%/yr vs 18.17%/yr for IDUB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 16.17%.

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%

IDUB

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYEM и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%9.24%12.14%8.35%-13.39%-3.04%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Correlation

The correlation between HYEM and IDUB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.49

Сравнение распределения секторов HYEM и IDUB

Секторы
HYEM
IDUB

Промышленность

100.0%
15.9%

Сырьевые материалы

-

7.9%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

22.5%

Здравоохранение

-

7.7%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

15.9%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

HYEM
100.0%
IDUB
15.9%

Сырьевые материалы

HYEM

-

IDUB
7.9%

Коммуникационные услуги

HYEM

-

IDUB
4.7%

Потребительский циклический сектор

HYEM

-

IDUB
8.8%

Потребительский защитный сектор

HYEM

-

IDUB
5.3%

Энергетика

HYEM

-

IDUB
5.4%

Финансовые услуги

HYEM

-

IDUB
22.5%

Здравоохранение

HYEM

-

IDUB
7.7%

Недвижимость

HYEM

-

IDUB
2.6%

Технологии

HYEM

-

IDUB
15.9%

Коммунальные услуги

HYEM

-

IDUB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORRIDUB с CLSE

Доходность на риск

HYEM vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.01

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.90

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

11.54

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HYEM и IDUB

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYEMIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-29.20%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-11.46%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-12.88%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.89%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-11.16%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.87%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и IDUB

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.32%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYEMIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.13%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

12.95%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

15.47%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

14.64%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

14.64%

-5.37%

Сравнение комиссий HYEM и IDUB

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и IDUB

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности IDUB в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYEM and IDUB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.13%) compared to HYEM (1.32%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs IDUB's -29.20%.

On 3-year performance, IDUB leads with 18.17% vs 10.82% for HYEM. On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.17% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for IDUB.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.98% for IDUB.

HYEM is categorized as High Yield Bonds, while IDUB is Long-Short. They also come from different issuers: VanEck and Aptus. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.45% for IDUB.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYEM и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор