Сравнение HYEM с AAXJ
HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYEM returned 4.72%/yr vs 10.34%/yr for AAXJ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и AAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYEM показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 4.72% против 10.34% соответственно.
HYEM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.72%
AAXJ
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 26.46%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам HYEM и AAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.86% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 26.46% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
Correlation
The correlation between HYEM and AAXJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2012 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEM vs. AAXJ — Ранг доходности на риск
HYEM
AAXJ
Сравнение HYEM c AAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYEM | AAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.41 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 12.55 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYEM и AAXJ
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и AAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEM | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -49.37% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -13.66% | +10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -19.74% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -40.64% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -44.52% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -4.62% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -14.01% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.71% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и AAXJ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.31%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEM | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 11.46% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 19.71% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 22.12% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 20.32% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 20.42% | -11.15% |
Сравнение комиссий HYEM и AAXJ
HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и AAXJ
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности AAXJ в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.43% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
HYEM and AAXJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAXJ has higher volatility (11.46%) compared to HYEM (1.31%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs AAXJ's -49.37%.
On 10-year performance, AAXJ leads with 10.34% vs 4.72% for HYEM. On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.34% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.
HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.43% for AAXJ.
HYEM is categorized as High Yield Bonds, while AAXJ is Asia Pacific Equities. HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.68% for AAXJ.
HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYEM и AAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор