Сравнение HYDW с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
HYDW и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYDW и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и YLD
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
HYDW vs. YLD — Ранг доходности на риск
HYDW
YLD
Сравнение HYDW c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.55 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.56 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 8.23 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и YLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и YLD
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и YLD
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -28.34% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -4.42% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -13.89% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.85% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.74% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.84% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и YLD
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.34% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 3.40% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 6.50% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.38% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 8.26% | -1.21% |