Сравнение HYDW с USSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG).
HYDW и USSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и USSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и USSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.08% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 6.56% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | -5.08% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью -5.08%.
HYDW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
USSG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и USSG
HYDW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYDW vs. USSG — Ранг доходности на риск
HYDW
USSG
Сравнение HYDW c USSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | USSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.61 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.81 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 6.96 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и USSG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и USSG
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности USSG в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.62% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и USSG
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и USSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -34.10% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -11.20% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -27.00% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -7.75% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.70% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.94% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и USSG
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 5.58% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 10.22% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 18.67% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 17.53% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 20.29% | -13.24% |