Сравнение HYDW с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
HYDW и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SHYL с доходностью 0.01%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и SHYL
И HYDW, и SHYL имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYDW vs. SHYL — Ранг доходности на риск
HYDW
SHYL
Сравнение HYDW c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.88 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.82 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 10.59 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и SHYL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и SHYL
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности SHYL в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и SHYL
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -19.26% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.80% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -9.60% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.49% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.57% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.66% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и SHYL
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.86% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.42% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.32% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 5.81% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.74% | +0.31% |