PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDW с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

HYDW и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYDW и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDW и PSH

2026 (YTD)202520242023
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		-0.14%8.47%5.42%0.32%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

HYDW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.16%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с HYBBHYDW с DJPHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с SPYHYDW с VWEAX
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий HYDW и PSH

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYDW vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.54

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.34

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

10.93

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.20

-1.63

Корреляция

Корреляция между HYDW и PSH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и PSH

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.63%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDW и PSH

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDWPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-3.06%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.84%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.27%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.61%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и PSH

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDWPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.59%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.00%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.94%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

3.30%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

3.30%

+3.75%