PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDW с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDW и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDW и MIDE


2026 (YTD)20252024202320222021
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
-0.14%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.59%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
2.61%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 2.61%.


HYDW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.16%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.49%
10 лет*

MIDE

1 день
0.85%
1 месяц
-5.40%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.51%
1 год
19.04%
3 года*
11.96%
5 лет*
6.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Сравнение комиссий HYDW и MIDE

HYDW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HYDW vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDWMIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.90

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.39

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.35

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

5.59

+5.89

HYDW vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MIDE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDWMIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.90

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между HYDW и MIDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и MIDE

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности MIDE в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
5.63%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.46%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDW и MIDE

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и MIDE.


Загрузка...

Показатели просадок


HYDWMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-24.59%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-14.54%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-24.59%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.94%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-6.67%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.50%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и MIDE

Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYDWMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

6.19%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

11.92%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

21.24%

-16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

19.69%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

19.80%

-12.75%