Сравнение HYDW с MIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE).
HYDW и MIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и MIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и MIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.59% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 2.61% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 2.61%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
MIDE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и MIDE
HYDW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYDW vs. MIDE — Ранг доходности на риск
HYDW
MIDE
Сравнение HYDW c MIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | MIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.35 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 5.59 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и MIDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и MIDE
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности MIDE в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и MIDE
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и MIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -24.59% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -14.54% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -24.59% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.94% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -6.67% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.50% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и MIDE
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 6.19% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 11.92% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 21.24% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 19.69% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 19.80% | -12.75% |