Сравнение HYDW с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
HYDW и FTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYDW и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.69% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью -0.69%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и FTSL
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
HYDW vs. FTSL — Ранг доходности на риск
HYDW
FTSL
Сравнение HYDW c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.05 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.06 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 7.37 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.46 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и FTSL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и FTSL
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и FTSL
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -22.67% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.33% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -6.96% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.13% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.77% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.65% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и FTSL
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HYDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.36% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 1.91% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.11% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 3.36% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 5.19% | +1.86% |