PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с BGHSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDW с BGHSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX).

HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HYDW и BGHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDW и BGHSX

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		-0.08%8.47%5.42%9.84%-7.86%0.96%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-1.36%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у BGHSX с доходностью -1.36%.

HYDW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.90%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

BGHSX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.76%
1 год
3.41%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с HYBBHYDW с DJPHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с SPYHYDW с VWEAX
Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с VWEHXBGHSX с SHYGBGHSX с DODIX

Сравнение комиссий HYDW и BGHSX

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BGHSX в 0.54%.

BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYDW vs. BGHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c BGHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWBGHSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.93

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.33

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.08

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

4.08

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. BGHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BGHSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и BGHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWBGHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.93

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между HYDW и BGHSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и BGHSX

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности BGHSX в 6.47%

TTM20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.62%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.47%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDW и BGHSX

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки BGHSX в -14.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и BGHSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDWBGHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-14.30%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.20%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.40%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.33%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.91%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и BGHSX

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HYDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDWBGHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.19%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.13%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.89%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

4.50%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

4.50%

+2.55%