PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с BGHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDW с BGHSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, HYDW returned 6.83%/yr vs 8.00%/yr for BGHSX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDW charges 0.20%/yr vs 0.54%/yr for BGHSX.

Доходность

Сравнение доходности HYDW и BGHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BGHSX с доходностью 0.24%.

HYDW

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.37%
3 года*
6.83%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

BGHSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.69%
3 года*
8.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDW и BGHSX

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		0.77%8.47%5.42%9.84%-7.86%0.96%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		0.24%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%

Correlation

The correlation between HYDW and BGHSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.58

The correlation between HYDW and BGHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с HYLBHYDW с SPHYHYDW с VWEAXHYDW с HYGV
Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с SHYGBGHSX с VWEHXBGHSX с SPY

Доходность на риск

HYDW vs. BGHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c BGHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWBGHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.49

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.60

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.76

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

7.15

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. BGHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGHSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и BGHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWBGHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HYDW и BGHSX

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки BGHSX в -14.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и BGHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDWBGHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-14.30%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.67%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-4.55%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.10%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.23%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.66%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и BGHSX

Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 0.74%, в то время как у BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDWBGHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.88%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.31%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.17%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

4.48%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

4.48%

+2.51%

Сравнение комиссий HYDW и BGHSX

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BGHSX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и BGHSX

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности BGHSX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.25%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.76%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%

Часто задаваемые вопросы

HYDW and BGHSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGHSX has higher volatility (0.88%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, HYDW dropped -17.75% vs BGHSX's -14.30%.

HYDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDW и BGHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор