PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с TAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and TAN (Invesco Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net while TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDR returned 14.46%/yr vs -0.45%/yr for TAN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for TAN.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 101.95%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 43.40%.

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и TAN

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-8.22%

Correlation

The correlation between HYDR and TAN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.68

The correlation between HYDR and TAN shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYDR и TAN

Секторы
HYDR
TAN

Промышленность

84.7%
3.3%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Технологии

0.5%
9.7%

Энергетика

0.4%
57.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.1%

Промышленность

HYDR
84.7%
TAN
3.3%

Сырьевые материалы

HYDR
2.4%
TAN

-

Потребительский циклический сектор

HYDR
2.3%
TAN

-

Технологии

HYDR
0.5%
TAN
9.7%

Энергетика

HYDR
0.4%
TAN
57.3%

Коммуникационные услуги

HYDR

-

TAN

-

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

TAN

-

Финансовые услуги

HYDR

-

TAN
3.6%

Здравоохранение

HYDR

-

TAN

-

Недвижимость

HYDR

-

TAN

-

Коммунальные услуги

HYDR

-

TAN
22.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

HYDR vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
3.05

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.62

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

8.32

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

20.11

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 4.32, что выше коэффициента Шарпа TAN равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32

3.05

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.12

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HYDR и TAN

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-95.29%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-13.62%

-16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-64.40%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.63%

-67.65%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.20%

-78.51%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

5.62%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и TAN

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.28%

11.73%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

25.32%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

37.11%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

39.73%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

37.97%

+9.27%

Сравнение комиссий HYDR и TAN

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и TAN

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and TAN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to TAN (11.73%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs TAN's -95.29%.

On 3-year performance, HYDR leads with 14.46% vs -0.45% for TAN. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TAN has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYDR has performed better with a 14.46% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for TAN.

HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.69% for TAN.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор