Сравнение HYDR с TAN

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYDR показывает доходность 14.75%, а TAN немного ниже – 14.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HYDR и TAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и TAN.

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.