PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYDR с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с TQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HYDR returned -16.61%/yr vs 17.51%/yr for TQQQ. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYDR показывает доходность 38.97%, а TQQQ немного ниже – 38.71%.

HYDR

1 день
1.31%
1 месяц
-15.17%
6 месяцев
18.64%
С начала года
38.97%
1 год
90.55%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-16.61%
10 лет*
—
Всё время*
-17.53%

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HYDR

Global X Hydrogen ETF
$3.10M$2.52M$5.40M

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

Сравнение доходности по годам HYDR и TQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		38.97%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-15.79%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%27.26%

Correlation

The correlation between HYDR and TQQQ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.58

The correlation between HYDR and TQQQ shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYDR и TQQQ

Секторы
HYDR
TQQQ

Промышленность

85.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.3%

Сырьевые материалы

4.6%
1.1%

Технологии

4.1%
53.8%

Энергетика

1.2%
0.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

HYDR
85.8%
TQQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

HYDR
5.4%
TQQQ
12.3%

Сырьевые материалы

HYDR
4.6%
TQQQ
1.1%

Технологии

HYDR
4.1%
TQQQ
53.8%

Энергетика

HYDR
1.2%
TQQQ
0.6%

Коммунальные услуги

HYDR
1.2%
TQQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

HYDR

-

TQQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

TQQQ
7.7%

Финансовые услуги

HYDR

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

HYDR

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

HYDR

-

TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с KRBNHYDR с BLX.TOHYDR с AIRRHYDR с VVMX.DEHYDR с QCLN
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

HYDR vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HYDR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYDRTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.23

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.78

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.94

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

5.34

-0.56

HYDR vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYDR и TQQQ

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-81.66%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.90%

-36.97%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.28%

-58.04%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.28%

-81.66%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.09%

-16.29%

-51.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.20%

-18.49%

-45.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

13.38%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и TQQQ

Текущая волатильность для Global X Hydrogen ETF (HYDR) составляет 19.08%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что HYDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

21.96%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

48.60%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.31%

58.14%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.21%

68.26%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.04%

66.67%

-18.63%

Сравнение комиссий HYDR и TQQQ

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и TQQQ

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TQQQ в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDR
Global X Hydrogen ETF		3.01%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and TQQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to HYDR (19.08%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs TQQQ's -81.66%.

On 5-year performance, TQQQ leads with 17.51% vs -16.61% for HYDR. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYDR has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 17.51% return vs -16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

HYDR has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.52% for TQQQ.

HYDR is categorized as Alternative Energy Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.95% for TQQQ.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор