PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDR с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDR и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDR и TQQQ


2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF
15.69%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-17.68%34.35%58.27%198.04%-79.09%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%.


HYDR

1 день
0.82%
1 месяц
-3.00%
С начала года
15.69%
6 месяцев
2.11%
1 год
123.16%
3 года*
-11.04%
5 лет*
10 лет*

TQQQ

1 день
0.23%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-18.09%
1 год
45.61%
3 года*
47.33%
5 лет*
13.60%
10 лет*
35.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Hydrogen ETF

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий HYDR и TQQQ

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


Доходность на риск

HYDR vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 7878
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDRTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.68

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.36

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.32

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

3.99

+5.62

HYDR vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDRTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.68

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.65

-1.11

Корреляция

Корреляция между HYDR и TQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и TQQQ

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TQQQ в 0.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDR
Global X Hydrogen ETF
3.30%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок HYDR и TQQQ

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и TQQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


HYDRTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-81.66%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-36.97%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.44%

-27.92%

-45.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.41%

-18.67%

-45.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

12.26%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и TQQQ

Текущая волатильность для Global X Hydrogen ETF (HYDR) составляет 12.93%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что HYDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYDRTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

19.09%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.11%

38.47%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

67.32%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.21%

66.51%

-20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.21%

65.81%

-19.60%