PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDR с SHLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

HYDR и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
HYDR
Global X Hydrogen ETF		15.69%43.73%-33.08%-15.94%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.15%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 14.15%.

HYDR

1 день
0.82%
1 месяц
-3.00%
С начала года
15.69%
6 месяцев
2.11%
1 год
123.16%
3 года*
-11.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
14.15%
6 месяцев
4.83%
1 год
57.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с KRBNHYDR с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий HYDR и SHLD

И HYDR, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

HYDR
Global X Hydrogen ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

HYDR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.26

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.92

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.83

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

11.11

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

2.64

-3.10

Корреляция

Корреляция между HYDR и SHLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и SHLD

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		3.30%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDR и SHLD

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-15.06%

-74.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-15.06%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.44%

-5.20%

-68.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.41%

-2.58%

-61.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

5.19%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и SHLD

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

9.74%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.11%

18.65%

+18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

25.62%

+23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.21%

20.79%

+25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.21%

20.79%

+25.42%