PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYDR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с SHLD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, HYDR returned 87.00% vs -1.74% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 34.40%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.00%.

HYDR

1 день
0.98%
1 месяц
-23.44%
6 месяцев
10.48%
С начала года
34.40%
1 год
87.00%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-17.28%
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.28%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-22.66%
С начала года
-7.00%
1 год
-1.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
HYDR
Global X Hydrogen ETF		34.40%43.73%-33.08%-16.75%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.00%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between HYDR and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов HYDR и SHLD

Секторы
HYDR
SHLD

Промышленность

81.6%
87.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Энергетика

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

0.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HYDR
81.6%
SHLD
87.8%

Потребительский циклический сектор

HYDR
5.7%
SHLD

-

Сырьевые материалы

HYDR
5.1%
SHLD

-

Энергетика

HYDR
1.2%
SHLD

-

Коммунальные услуги

HYDR
1.2%
SHLD

-

Технологии

HYDR
0.7%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

HYDR

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

SHLD

-

Финансовые услуги

HYDR

-

SHLD

-

Здравоохранение

HYDR

-

SHLD

-

Недвижимость

HYDR

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с KRBNHYDR с BLX.TOHYDR с AIRRHYDR с VVMX.DEHYDR с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

HYDR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYDRSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.07

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.08

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.07

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

-0.17

+5.50

HYDR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYDR и SHLD

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-25.40%

-63.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.31%

-25.40%

-16.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.14%

-22.77%

-46.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.14%

-3.93%

-60.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.36%

10.40%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и SHLD

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

8.21%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.87%

19.78%

+21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.71%

25.11%

+31.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

21.52%

+26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.72%

21.52%

+26.20%

Сравнение комиссий HYDR и SHLD

И HYDR, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и SHLD

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		3.11%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (16.42%) compared to SHLD (8.21%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, HYDR leads with 87.00% vs -1.74% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYDR has performed better with a 87.00% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

HYDR has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.71% for SHLD.

HYDR is categorized as Alternative Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор