Сравнение HYDR с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
HYDR и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDR и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 5.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDR и QYLD
HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HYDR vs. QYLD — Ранг доходности на риск
HYDR
QYLD
Сравнение HYDR c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDR | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.00 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.61 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.57 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 10.32 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.00 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.56 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между HYDR и QYLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и QYLD
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR и QYLD
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -24.75% | -64.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.76% | -10.84% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.65% | -1.84% | -71.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.40% | -3.89% | -60.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 1.65% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и QYLD
Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 4.90% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 7.50% | +30.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 16.43% | +32.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 14.84% | +31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 15.51% | +30.72% |