Сравнение HYDR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и SPDR Gold Shares (GLD).
HYDR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDR и GLD
HYDR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
HYDR vs. GLD — Ранг доходности на риск
HYDR
GLD
Сравнение HYDR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.89 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.31 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.70 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 9.90 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.89 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.63 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между HYDR и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и GLD
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR и GLD
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -45.56% | -43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.76% | -19.21% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.65% | -11.71% | -61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.40% | -16.17% | -48.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 5.25% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и GLD
Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 10.48% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 24.34% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 27.81% | +21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 17.75% | +28.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 15.88% | +30.35% |