PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с CNRG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net while CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDR returned 9.63%/yr vs 11.57%/yr for CNRG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 81.00%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 24.82%.

HYDR

1 день
-10.38%
1 месяц
-10.89%
С начала года
81.00%
6 месяцев
55.00%
1 год
205.99%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNRG

1 день
-8.88%
1 месяц
3.88%
С начала года
24.82%
6 месяцев
16.91%
1 год
99.39%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		81.00%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		24.82%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-8.01%

Correlation

The correlation between HYDR and CNRG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.79

The correlation between HYDR and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYDR и CNRG

Секторы
HYDR
CNRG

Промышленность

84.7%
41.2%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%
1.6%

Технологии

0.5%
29.1%

Энергетика

0.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

25.2%

Промышленность

HYDR
84.7%
CNRG
41.2%

Сырьевые материалы

HYDR
2.4%
CNRG

-

Потребительский циклический сектор

HYDR
2.3%
CNRG
1.6%

Технологии

HYDR
0.5%
CNRG
29.1%

Энергетика

HYDR
0.4%
CNRG
3.0%

Коммуникационные услуги

HYDR

-

CNRG

-

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

CNRG

-

Финансовые услуги

HYDR

-

CNRG

-

Здравоохранение

HYDR

-

CNRG

-

Недвижимость

HYDR

-

CNRG

-

Коммунальные услуги

HYDR

-

CNRG
25.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

HYDR vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.67

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.03

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

5.64

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

14.37

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа CNRG равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.67

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.58

-0.85

Просадки

Сравнение просадок HYDR и CNRG

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-68.49%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-17.73%

-12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-48.77%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.44%

-18.83%

-39.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.20%

-31.81%

-32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

6.94%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и CNRG

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 21.08% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.08%

15.31%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.49%

27.15%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.25%

37.46%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.45%

34.21%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.45%

35.91%

+11.54%

Сравнение комиссий HYDR и CNRG

HYDR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и CNRG

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности CNRG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.11%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		2.11%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and CNRG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (21.08%) compared to CNRG (15.31%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs CNRG's -68.49%.

On 3-year performance, CNRG leads with 11.57% vs 9.63% for HYDR. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CNRG has performed better with a 11.57% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HYDR.

HYDR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.11% for CNRG.

HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.45% for CNRG.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор