PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDB с SIHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both High Yield Bonds funds - HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index while SIHY tracks the ICE BofA US High Yield. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDB returned 9.23%/yr vs 9.35%/yr for SIHY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SIHY с доходностью 1.75%.

HYDB

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDB и SIHY

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.43%8.10%9.11%14.02%-9.99%0.37%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%8.13%8.67%13.31%-7.73%-0.00%

Correlation

The correlation between HYDB and SIHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between HYDB and SIHY shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHYSIHY с BRLN

Доходность на риск

HYDB vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBSIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.98

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.08

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.60

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

10.75

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.64

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HYDB и SIHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SIHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDBSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-13.30%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.17%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-5.36%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.12%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.78%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.76%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и SIHY

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеют волатильность 1.12% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDBSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.16%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.09%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

4.17%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

7.57%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.76%

7.57%

+0.19%

Сравнение комиссий HYDB и SIHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIHY в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и SIHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности SIHY в 7.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDB and SIHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIHY has higher volatility (1.16%) compared to HYDB (1.12%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs SIHY's -13.30%.

On 3-year performance, SIHY leads with 9.35% vs 9.23% for HYDB. On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIHY has performed better with a 9.35% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 7.00% for HYDB.

HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while SIHY tracks ICE BofA US High Yield. They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.48% for SIHY.

SIHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDB и SIHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор