PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с SIHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY).

HYDB и SIHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и SIHY

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%0.37%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		-0.73%8.13%8.67%13.31%-7.73%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью -0.73%.

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

SIHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.86%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с HYGHSIHY с HYGSIHY с CLOASIHY с BBHYSIHY с BRLN

Сравнение комиссий HYDB и SIHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIHY в 0.48%.

SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Доходность на риск

HYDB vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBSIHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.11

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.59

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.90

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

8.11

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.11

Корреляция

Корреляция между HYDB и SIHY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и SIHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности SIHY в 7.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.54%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и SIHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SIHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDBSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-13.30%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-4.32%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.82%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.87%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и SIHY

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеют волатильность 2.23% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDBSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.22%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.10%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

6.34%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

7.67%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

7.67%

+0.15%