Сравнение HYDB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYDB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 13.91% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и SGOV
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HYDB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HYDB
SGOV
Сравнение HYDB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 20.61 | -19.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 283.87 | -282.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 201.33 | -200.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 411.31 | -410.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4,618.08 | -4,611.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 20.61 | -19.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 14.12 | -13.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 12.34 | -11.65 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и SGOV
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и SGOV
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -0.03% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -0.01% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -0.03% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | 0.00% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.00% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и SGOV
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.06% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 0.13% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 0.20% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 0.24% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 0.24% | +7.58% |