PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с BUFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и BUFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и BUFHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.16%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
0.30%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BUFHX с доходностью 0.30%.


HYDB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.00%
1 год
6.33%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.61%
10 лет*

BUFHX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.76%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.88%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Bond Factor ETF

Buffalo High Yield Fund

Сравнение комиссий HYDB и BUFHX

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.


Доходность на риск

HYDB vs. BUFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c BUFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDBBUFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.00

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.81

-0.41

HYDB vs. BUFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFHX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и BUFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDBBUFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.51

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.56

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.51

-0.81

Корреляция

Корреляция между HYDB и BUFHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и BUFHX

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности BUFHX в 7.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.19%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
7.06%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и BUFHX

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки BUFHX в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и BUFHX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYDBBUFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-26.01%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-2.13%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-9.98%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.99%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.04%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.73%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и BUFHX

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Buffalo High Yield Fund (BUFHX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYDBBUFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.42%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

1.99%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

3.23%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

3.14%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

4.04%

+3.77%