PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с BUFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDB с BUFHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and BUFHX (Buffalo High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, HYDB returned 4.69%/yr vs 4.84%/yr for BUFHX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDB charges 0.35%/yr vs 1.02%/yr for BUFHX.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и BUFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у BUFHX с доходностью 1.70%.

HYDB

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

BUFHX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.27%
1 год
4.79%
3 года*
8.38%
5 лет*
4.84%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDB и BUFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.43%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		1.70%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%1.95%

Correlation

The correlation between HYDB and BUFHX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.59

The correlation between HYDB and BUFHX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

Buffalo High Yield Fund

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с BCAAXBUFHX с SWPPX

Доходность на риск

HYDB vs. BUFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c BUFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBBUFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.06

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.35

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

9.95

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. BUFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFHX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и BUFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBBUFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.55

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.52

-0.80

Просадки

Сравнение просадок HYDB и BUFHX

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки BUFHX в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и BUFHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDBBUFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-26.01%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.13%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-3.83%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-9.98%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.03%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.50%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и BUFHX

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Buffalo High Yield Fund (BUFHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDBBUFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.69%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.95%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

2.49%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

3.14%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.76%

4.04%

+3.72%

Сравнение комиссий HYDB и BUFHX

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и BUFHX

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что сопоставимо с доходностью BUFHX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		6.95%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDB and BUFHX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDB has higher volatility (1.12%) compared to BUFHX (0.69%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs BUFHX's -26.01%.

BUFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDB и BUFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор