PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.


HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Bond Factor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий HYDB и ACWI

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

HYDB vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDBACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.24

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.82

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.87

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

8.55

-2.27

HYDB vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDBACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.30

Корреляция

Корреляция между HYDB и ACWI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и ACWI

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и ACWI

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


HYDBACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-56.00%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-11.76%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-26.42%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.04%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-8.68%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.57%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и ACWI

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 2.23%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYDBACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

6.23%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

10.08%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

17.50%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

15.96%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

17.08%

-9.26%