Сравнение HYDB с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
HYDB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и ACWI
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
HYDB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
HYDB
ACWI
Сравнение HYDB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.87 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.55 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и ACWI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и ACWI
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и ACWI
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -56.00% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -11.76% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -26.42% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -6.04% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -8.68% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.57% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и ACWI
Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 2.23%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 6.23% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 10.08% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 17.50% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 15.96% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 17.08% | -9.26% |