PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

HYBL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%11.86%-4.72%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-18.40%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий HYBL и XLK

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

HYBL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.71

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.97

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

6.31

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.36

+0.81

Корреляция

Корреляция между HYBL и XLK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и XLK

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и XLK

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-82.05%

+73.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-15.92%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-11.04%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-35.17%

+33.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

4.98%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и XLK

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

8.12%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

16.49%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

27.05%

-22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

24.72%

-20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

24.33%

-19.69%