Сравнение HYBL с QTUM
HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. HYBL is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 3 years, HYBL returned 8.43%/yr vs 48.15%/yr for QTUM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.
HYBL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBL и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.13% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -23.20% |
Correlation
The correlation between HYBL and QTUM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between HYBL and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. QTUM — Ранг доходности на риск
HYBL
QTUM
Сравнение HYBL c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBL | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.46 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 19.77 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBL и QTUM
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -38.45% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -15.26% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | -25.39% | +21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -4.42% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -8.24% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 4.21% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и QTUM
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.68%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 14.18% | -13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 23.17% | -21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 28.39% | -25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 26.99% | -22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 27.40% | -22.84% |
Сравнение комиссий HYBL и QTUM
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и QTUM
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности QTUM в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and QTUM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.18%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs QTUM's -38.45%.
On 3-year performance, QTUM leads with 48.15% vs 8.43% for HYBL. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 48.15% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
HYBL has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 0.73% for QTUM.
HYBL is categorized as High Yield Bonds, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор