PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

HYBL и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и PSH

2026 (YTD)202520242023
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%0.50%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий HYBL и PSH

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

HYBL vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.54

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.34

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

10.93

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.20

-1.03

Корреляция

Корреляция между HYBL и PSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и PSH

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и PSH

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-3.06%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-2.84%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.27%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.61%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и PSH

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.59%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.00%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

3.94%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

3.30%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

3.30%

+1.34%