PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с PHYD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD).

HYBL и PHYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и PHYD

2026 (YTD)202520242023
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.75%7.78%9.12%8.81%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.87%8.84%7.35%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 0.87%.

HYBL

1 день
0.18%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.42%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.45%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.60%
1 год
8.58%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с XHYHPHYD с PEMXPHYD с PPEM

Сравнение комиссий HYBL и PHYD

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -

Доходность на риск

HYBL vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLPHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.70

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.36

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

12.66

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.70

-0.52

Корреляция

Корреляция между HYBL и PHYD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и PHYD

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности PHYD в 9.71%

TTM2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.24%7.22%7.88%7.93%5.10%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.71%6.63%6.80%6.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и PHYD

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и PHYD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-4.33%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.81%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.04%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.65%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.69%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и PHYD

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.36%, в то время как у Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.96%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.67%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

5.05%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

4.65%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.65%

-0.01%