Сравнение HYBL с PHYD
HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYBL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBL и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.62% | 7.78% | 9.12% | 8.83% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between HYBL and PHYD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between HYBL and PHYD shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. PHYD — Ранг доходности на риск
HYBL
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYBL c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBL | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBL и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | — | — |
Сравнение комиссий HYBL и PHYD
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и PHYD
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.07% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and PHYD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 7.07% for HYBL.
They also come from different issuers: State Street and Putnam. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор