Сравнение HYBL с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
HYBL и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | 0.54% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и PFRL
HYBL берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
HYBL vs. PFRL — Ранг доходности на риск
HYBL
PFRL
Сравнение HYBL c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.67 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.81 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.72 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.57 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.67 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и PFRL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и PFRL
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и PFRL
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, примерно равная максимальной просадке PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -8.83% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -7.68% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.50% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.46% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.86% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и PFRL
SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.75% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 1.64% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 8.53% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.96% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.96% | -0.32% |