Сравнение HYBI с JFLX
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью 1.55%.
HYBI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.10% | 1.22% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.55% | 1.26% |
Correlation
The correlation between HYBI and JFLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. JFLX — Ранг доходности на риск
HYBI
JFLX
Сравнение HYBI c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.61 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и JFLX
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -2.36% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.41% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.40% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 2.60% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 2.60% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 2.60% | +2.35% |
Сравнение комиссий HYBI и JFLX
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и JFLX
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности JFLX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.41% | 8.48% | 2.21% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.29% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and JFLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.
HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 3.29% for JFLX.
They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор