PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с JFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с JFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX).

HYBI и JFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и JFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и JFLX

2026 (YTD)2025
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%1.22%
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF		-0.17%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью -0.17%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

JPMorgan Flexible Debt ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с JFLX:
JFLX с RFIXJFLX с UCONJFLX с ABHYJFLX с FTBDJFLX с RYSEJFLX с BBUSJFLX с ILS

Сравнение комиссий HYBI и JFLX

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF

Доходность на риск

HYBI vs. JFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JFLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c JFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIJFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. JFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIJFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.87

+0.01

Корреляция

Корреляция между HYBI и JFLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и JFLX

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности JFLX в 2.52%

TTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF		2.52%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и JFLX

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и JFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIJFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-2.36%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.72%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.36%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и JFLX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIJFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

2.51%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

2.51%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

2.51%

+2.59%