PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBB с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBB и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
-0.11%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.29%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


HYBB

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.05%
1 год
6.89%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.57%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares BB Rated Corporate Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий HYBB и SGOV

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HYBB vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBBSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

20.61

-19.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

283.87

-281.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

201.33

-200.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

411.31

-409.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

4,618.08

-4,608.11

HYBB vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBBSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

20.61

-19.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

14.12

-13.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

12.34

-11.75

Корреляция

Корреляция между HYBB и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и SGOV

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и SGOV

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBBSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-0.03%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-0.01%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-0.03%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

0.00%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.00%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и SGOV

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBBSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.06%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.13%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

0.20%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

0.24%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

0.24%

+6.51%