Сравнение HYBB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYBB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и SGOV
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYBB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HYBB
SGOV
Сравнение HYBB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 20.61 | -19.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 283.87 | -281.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 201.33 | -200.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 411.31 | -409.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 4,618.08 | -4,608.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 20.61 | -19.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 14.12 | -13.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 12.34 | -11.75 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и SGOV
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и SGOV
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -0.03% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -0.01% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -0.03% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | 0.00% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.00% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и SGOV
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.06% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.13% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 0.20% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 0.24% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 0.24% | +6.51% |